etf套利操作过程

时间：2025-03-28 15:24:38基金

摘要：当etf出现正溢价的时候，投资者可以买入ETF的成份股，然后申购ETF，然后再在二级市场上卖出，这样就可以赚取差价获利；倘若ETF出现了折价时，投资者可以在二级市场上买入ETF然后再卖出一揽子股票，这卖出的股票就能获利。ETF套利原理主要就是一价原则。

当ETF出现正溢价的时候，投资者可以买入ETF的成份股，然后申购ETF，然后再在二级市场上卖出，这样就可以赚取差价获利；倘若ETF出现了折价时，投资者可以在二级市场上买入ETF然后再卖出一揽子股票，这卖出的股票就能获利。ETF套利原理主要就是一价原则，也就是说，同一个金融产品放到两个市场上买卖的话，其价格应该相等。但ETF就是可在一级市场和二级市场买卖交易，还具有两种价格，以此能够获利。

ETF的市场价值与其基金价值总是会产生一定的差异，其根本原因就是在于ETF交易的市场的供求关系与一揽子股票的供求关系出现了不对等的局面。好比投资者在50指数成分股以及etf之间的选择会有所偏向，ETF整合了一篮子股票，市场流动性会更好，并且交易十分的快捷，所以一旦市场上都普遍看好ETF的时候，买卖方虽然仍坚持按标的指数来报价，可一旦买方数量超过卖方数量的话，就要通过竞争才能成功达成交易，因此就必须出高于标的指数的价格才有可能成功，这样就对于卖方投资者来说，出现了套利的机会。